Điều làm nên chất riêng của Bà Nà trong các lễ hội là những màn trình diễn nghệ thuật. Với Lễ hội Mùa đông Bà Nà, mỗi vở diễn đậm màu sắc Giáng sinh như Kẹp hạt dẻ, Kẻ phá rối giáng sinh trong khung giờ xuyên suốt từ 10h đến 15h hàng ngày đều được đầu tư công phu, thể hiện bởi những nghệ sỹ nước ngoài dày dặn kinh nghiệm. Sống động và đầy kịch tính, mỗi hoạt cảnh đưa khán giả vào miền cổ tích với những người bạn tuổi thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu như chú lính chì, búp bê múa ba lê, những chú hề vui nhộn.